증거금과 레버리지, 손익 계산의 기준
진입 금액과 계약 규모를 구분하고 틱 가치로 변동을 계산합니다.
개시증거금과 유지증거금
개시증거금은 포지션을 새로 만들 때 요구되는 금액이고 유지증거금은 포지션을 계속 보유하기 위한 기준입니다. 거래소와 금융회사의 기준은 시장 상황에 따라 바뀔 수 있습니다. 계좌 평가액이 기준에 못 미치면 추가 자금 요청이나 강제청산이 발생할 수 있으며, 통지 방식과 시점은 약관을 확인해야 합니다.
틱 가치로 보는 계산 예시
CME E-mini Nasdaq-100 선물 NQ의 일반 outright 거래는 0.25포인트가 한 틱이며 한 계약에서 5달러에 해당합니다. 10포인트 움직이면 40틱이므로 한 계약의 가격 변동 손익은 200달러입니다. 이익과 손실 모두에 적용되는 예시이며 수수료와 환율은 제외했습니다. 마이크로 상품의 계약 규격은 별도로 확인해야 합니다.
레버리지는 실제 노출 규모로 보기
계약 명목가치와 예치금의 비율을 보면 작은 가격 변화가 잔고에 미치는 영향을 이해할 수 있습니다. 증거금을 줄인다고 같은 계약의 손익 변동이 줄어들지는 않습니다. 손절 주문도 시장 상황에 따라 예상 가격에 체결되지 않을 수 있습니다. 보유 계약 수, 이용 가능한 잔고와 금융회사의 청산 규정을 함께 검토하세요.